Alexei Augustovich Davidov era un violoncellista e compositore russo, nonché banchiere, industriale e uomo d'affari. Davidov nacque a Mosca il 23 agosto 1867, figlio del matematico ed educatore August Davidov originario della Curlandia. Suo zio Karl Davidov era violoncellista e compositore, nonché capo del Conservatorio di San Pietroburgo. Nel 1891 Davidov si laureò alla Facoltà di Matematica e Fisica dell'Università di San Pietroburgo e anche al Conservatorio di San Pietroburgo con una specializzazione in violoncello e composizione.