Alexei Augustovich Davidov fue un violonchelista y compositor ruso, además de banquero, industrial y hombre de negocios. Davidov nació en Moscú el 23 de agosto de 1867, hijo del matemático y educador August Davidov, originario de Curlandia. Su tío Karl Davidov era violonchelista, compositor y director del Conservatorio de San Petersburgo. En 1891, Davidov se graduó en la Facultad de Matemáticas y Física de la Universidad de San Petersburgo y también en el Conservatorio de San Petersburgo con especialización en violonchelo y composición.